Nacida el 1 de octubre de 1956 en Eastbourne, Sussex, May es la hija del reverendo Hubert Brasier, un clérigo anglicano y Zaidee de soltera Barnes.
May fue educada en las escuelas primarias y secundarias estatales, así como un corto período en una escuela católica independiente. Al principio ella asistió a la escuela primaria Heythrop, en Oxfordshire, seguido de la escuela convento de Santa Juliana para mujeres, una escuela independiente católica en Begbroke, que se cerró en 1984. A la edad de 13 años, se ganó un lugar en la antigua escuela secundaria femenina de Holton Park, en Wheatley, Oxfordshire. En 1971, la escuela fue abolida y se convirtió en la sede de la nueva escuela Wheatley Park School durante su tiempo como alumna. May entonces fue a la Universidad de Oxford, donde estudió Geografía, licenciándose con un BA (Hons) en 1977.