Hélder Costa, mit vollem Namen Hélder Wander Sousa de Azevedo e Costa (* 12. Januar 1994 in Luanda, Angola), ist ein portugiesischer Fußballspieler.
Costa spielte ab 2004 für die Nachwuchsteams von Benfica Lissabon. Am 11. August 2012 debütierte er für die B-Mannschaft des Vereins in der Segunda Liga. Am 25. Januar 2014 kam er in der Dritten Runde des Ligapokals als Einwechselspieler zu seinem ersten Einsatz für die Profis. Am 5. November 2014 erzielte er im Zweitligaspiel gegen SC Olhanense seinen ersten Hattrick im Profifußball. Im Januar 2015 wurde Costa bis zum Saisonende an den spanischen Erstligisten Deportivo La Coruña ausgeliehen. Für die Galicier kam er jeweils als Einwechselspieler zu sechs Erstligaeinsätzen. Im Juli 2015 führte ihn ein weiteres Leihgeschäft für ein Jahr zum französischen Erstligisten AS Monaco. Für die Monegassen erzielte er am 8. November 2015 gegen Girondins Bordeaux sein erstes Erstligator.