Gry Wernberg Bay (* 15. August 1974 in Frederiksberg, Kopenhagen) ist eine dänische Schauspielerin und Sängerin. In Deutschland wurde sie hauptsächlich durch ihre Rollen in der Serie Dr. Monika Lindt – Kinderärztin, Geliebte, Mutter sowie dem Film All About Anna (2005) bekannt.
Bay hat Drama an der Universität Kopenhagen studiert und ihre Diplomarbeit über William Shakespeare geschrieben. Sie erzielte ihren durchschlagenden Erfolg mit einer wiederkehrenden Rolle in der deutschen RTL-Serie Dr. Monika Lindt – Kinderärztin, Geliebte, Mutter. Im dänischen Filmgeschäft bekam Bay ihre erste Rolle in der Hiphop-Komödie Slim Slam Slum, für die sie außerdem mehrere Lieder komponierte.
Landesweit bekannt wurde sie durch ihre Titelrolle in der erotischen Komödie All About Anna, die von Zentropa und Innocent Pictures produziert wurde. Seitdem hat sie unter anderem in den Spielfilmen Betonherzen und Grønne Hjerter mitgewirkt.